В Вене есть институт, который называется Joint Vienna Institute. Он был создан при поддержке МВФ для помощи пост-совковым странам с переходной экономикой (с центрального планирования к рыночным отношениям). Они проводят разные курсы и самые популярные из них это эконометрия и макроэкономическое прогнозирование. Мне посчастливилось посетить курс макроэкономического прогнозирования, на который я поехал, чтоб просто посмотреть, что за лапшу людям на уши вешают. Конечно же я там со всеми разругался, выставил доктора философских наук Массачусетского Технологического Института (MIT) не в самом лучшем свете и т.д. Вы наварное догадываетесь о баталиях а тему «что такое инфляция», бесперспективность CPI для прогнозирования цен на рынке, что «cost push up» и «inflation expectations» всего лишь сексуально звучащие слова не имеющие отношения в экономике и т.д. Кстати, с тех пор меня больше на эти курсы не пускали. Но суть не в этом.
Там я столкнулся с ребятами, которые проходили курс по эконометрии, который длился 7 недель. Это самый желаемый курс среди «советской» молодежи. По отношению к этим ребятам у меня возникло двоякое чувство – чувство жалости и чувство радости. Жалость была связанна с тем, что они предполагали, что все эти навыки по математическому моделированию экономики им хоть как-то помогут в жизни, а радость за то, что они были в центре Европы и на каждый вик-энд могли хоть куда-то ездить, так хоть оставалась бы какая либо польза от всех этих курсов.
Увы, эконометрия, как большая часть современного экономического мэинстрима является составной частью любого куррикулума в любой экономической школе. Затем я и решил написать этот блог-пост и дать практические советы своим читателям, которые могут быть слушателями этих лекций. Мой совет может показацца вам радикальным, эксцентричным но со временем вы будете вспоминать меня добрым словом, так вот:
Ребята, не берите вы эту эконометрию в голову. Не тратьте время зря. Решите вы их задачки, получите свою оценку и забудьте. Эконометрия не поможет вам правильно оценить экономическое развитие. И сейчас я объясню почему.
Прежде чем перейти к сути, я хотел бы отметить разницу между эконометрией и математическим моделированием в принципе. Эконометрия построенная на Кейнсианстве и вы часто будете сталкиваться со всякими agregate-ами и схожей фигнёй. Но математическое моделирование, в принципе может, быть не связанно с какой либо экономической школой, правда это не делает его более полезным.
Одно из основных отличий Австрийской Школы Экономики (АШЭ) от всех других заключается в том, что мы воспринимает экономическую наука, как априорную, а не апостериорную. Что это значит: Апостериорные науки требуют наблюдений, чтоб делать выводы, а априорные науки не требуют. Вся эконометрия и математическое моделирование построено на анализе предыдущих событий в экономике и прогнозирование на основе этих наблюдений, т.е. подразумевается, что экономика это апостериорная наука – мол нужны наблюдения, чтоб ее понять. «Австрийцы» же предполагают, что невозможно математически смоделировать человеческую деятельность и историческое поведение не дает никакого сигнала на то, что люди будут делать в будущем. Это связанно с двумя факторами:
- Каждый отдельно взятый индивид, что формирует обществе не предсказуем в своих решениях
- Люди живут не в изолированных лабораторных условиях
Прежде чем перейти к сути вопроса, хотел бы заметить, что АШЭ считает экономику наукой изучения человеческой деятельности, так называемой праксиологией. Экономика, это то, что каждый из нас (а) производит (б) потребляет. И производство, и потребление каждого отдельно взятого индивидуума формирует рыночные отношения в обществе. Государство, со своей политикой, может или мешать этому процессу или не мешать, что равносильно слову помогать. И в этом плане метод экономического прогнозирования в АШЭ основывается на дедуктивном методе, а не на математическом. Объясню почему.
Допустим вы проводите физический эксперимент – бросаете камень в воду. Еще до этого действия, решив пару формул вы сможете с достаточной точностью «предсказать», что камень утонет. Верно? Верно!
Теперь вы проводите другой эксперимент. На этот раз вы бросаете дерево в воду. Опять же, вы достаточно точно сможете спрогнозировать утонет оно или нет, верно? Верно!
А теперь скажите мне, по какой формуле я смогу рассчитать, утонет ли человек если его бросить в воду? А может он поплывет? А может он поплывет, а потом утонет? Или сначала будет тонуть, но потом тело заставит его бороться и он выкарабкается? А что если к нему успеют на помощь? А что если там, куда его бросили мель?
В этом-то и проблема математического моделирования человеческой деятельности. Человек (а) непредсказуемый (б) не живет в изолированной лабораторной среде, и всегда будет существовать множество факторов, которые влияют на его решение и на результат его деятельности. Соответственно на экономику.
Другая проблема эконометрии и математического моделирования связанна с теорией вероятности. Ну представьте, что вы подкидываете монетку и вероятность выпадания той или иной стороны 0.5 (один к двум). Согласно этой же теории вполне может быть, что подкинув монету 10 раз всегда будет выпадать одна и та же сторона, но от этого вероятность не меняется. Так же не исключается возможность, что и 11-ый раз и 12-ый раз будет тот же результат, что и в предыдущие 10. Конечно, с количеством повторений вероятность будет близиться к 0.5. Но тогда мы упускаем опять два фактора: - весь эксперимент построен на том, что монету надо подкидывать, чтоб математический прогноз сбылся. В реальной же жизни, у людей есть куда больше опций, чем просто подкидывать ее – они могу ее вообще не подкидывать, взять с собой, жульничать и говорить не ту сторону на которую она на самом деле упала и т.д. И это еще самый базовый пример с монетой. Если это будет пример с зарой, где не две, а шесть сторон, тогда от математического моделирования будет еще меньше толку, так вероятность события настолько мала и настолько зависима от того, что сделают люди, тратить время на прогнозы становицца совершенно бесполезным занятием.
Вторая проблема, это количество образцов (samples) для статистического анализа. На примере с монеткой нужно значительное количества подбрасывания, чтоб сделать выводы о том, что вероятность приблизилась к 0.5. В реальной же жизни, мы берем не монетку, а историческую деятельность человека, которая зависела от его субъективных желаний потреблять и производить в прошлом, пытаемся найти в них закономерность и дать прогноз на будущее. При этом, можем взять как и последние 10 лет, так и сто лет, в зависимости от результатов которые от нас требуют политики в своих предвыборных баталиях.
Даже для проведение статистического анализа нужно понять, (а) достаточно ли у нас образцов для того, чтоб с уверенностью утверждать, что мы верно определили тренд; (б) даже если тренд верен, означает ли это, что во все последующие года люди буду вести себя согласно своим историческим предпочтениям или даже предпочтениям своих предков? И если даже станут (что очень маловероятно) (в) будут ли ближайшие несколько лет соответствовать этой тенденции или же выпадут из нее? Очень много неясного.
Вернемся к Кейнсу. Я считаю, что второе самой страшное событие случившееся в мировой экономике в 20-ом веке, стало тем, что гениальный математик Кейнс решил заняцца экономикой. Он попытался уложить экономику в свое математическое мышление (видимо под влиянием заблуждения, что математикой можно все объяснить):
Совокупный Спрос (aggregate demand)= потребление + инвестиции (частного сектора) + гос затраты + (экспорт - импорт)
Все что его интересовало - рост совокупного спроса (СС). И, как математик, он начал играцца с цифрами. Мол если потребление падает, а трусливые бизнесмены из-за своих животных инстинктов перестают вкладывать в экономику, государство должно поднять свои расходы, чтоб увеличить совокупный спрос. Оно должно это делать или за счет привлечения долгов или же за счет монетарный экспансии, другими словами инфляции, а совсем честными словами – печатанием денег. При этом Кейнсу было наплевать (а) почему потребление упало (б) почему инвестиции частного сектора снизились (в) на что должно государство увеличить затраты. Он все это сваливал на провал свободного рынка. По его мнению, даже если нужно нанимать людей выкапывать и обратно закапывать ямы, государство должно это делать, чтоб побороть волотильность рынка и побыстрее выкарабкаться из кризиса.
Для математика и чиновника главное было видеть рост ВВП. Кейнс был убежден, что если ВВП растет, если деньги с государственных затрат попадут в экономику, то это приведет к эффекту мультипликатора - денег станет больше, люди начнут тратить, это воодушевит инвесторов и они начнут заново вкладывать в экономику. Поднимется потребления и инвестиции частного сектора и тогда государство сможет уйти со сцены. Кейнсу было наплевать на фундаментальную проблему – почему был запущен цикл кризиса? Почему люди перестали потреблять, а частный сектор инвестировать? Для него была важна лишь формула и показатель роста.
В отличие от Кейнса, Мизес предлагал изучать причины того, почему упало потребление и инвестиции частного сектора и решать именно эти фундаментальные проблемы. Мизес изучал деятельность людей и пытался понять причины бизнес циклов, а не просто тупо повысить один из компонентов СС, чтоб статистика казалась хорошей. И Мизесу удалось выявить причину запуска циклов бума и краха. Ему удалось понять, почему падает потребление и инвестиции и все они были связаны с неверной монетарной политикой. которая сначала приводила к бума, а потом к кризису. Об это я писал чуть раньше, затем не буду вновь уходить в это.
Так вот, экономика т.е. деятельность человека, не связанна с совокупным спросом или же с ростом ВВП. Люди работают, покупают продукты, питаются не для того, чтоб показать статистический рост экономики или повлиять на ВВП или рейтинг страны. Они предпринимают то или иное действие потому что они этого хотят и не делают, потому что не хотят.
Повысить ВВП или СС страны очень легко. Можно дать заказ на изготовление бульдозеров, потом с их помощью снести какой нибудь город и потом званого его возвести. ВВП возрастет на много-много процентов, безработица уйдет полностью. Или же дать гос заказ на потопление полного нефтяного танкера вблизи побережьям. Потом дать заказ на очистку воды и строительство нового танкера. Или же, как предлагает Пол Кругман, попросить инопланетян атаковать землю, а нам отбиваться от них. Хоть это и звучит абсурдно, но нынешняя методология подсчета ВВП и СС позволяет это делать. Все эти действия увеличат ВВП и СС страны.
Суть экономики это не создание рабочих мест, суть экономики это создание рабочих мест, которые создают ценность (value), за которую свободные люди добровольно будут готов заплатить заработанные ими на таком же рабочем месте деньги. В этом плане, закапывание и выкапывание ям, разрушение города, потопление танкера, война с инопланетянами лишь создает рабочие места, но не создает ценности, затем и губительно. Но это тема для отдельного поста. Вернемся к сути.
Мизес не отрицал возможности экономического прогнозирования, они лишь отрицал математический метод. Он предложил метод дедуктивной логики. После выявления фундаментальных принципов развития экономики, с помощью дедукции и логики мы сможем спрогнозировать куда она будет двигацца. Эти фундаментальные принципы следующие:
1. Свободная торговля. Никакого протекционизма, экспортных и импортных пошлин
2. Минимальное налогообложение
3. Фискальный консерватизм. Минимальные затраты государства, никакого государственного долга
4. Монетарный консерватизм. Никакого искусственного инфлирования, манипулирования процентными ставками, монетарной экспансии для поддержки экономики. В идеале золотой стандарт
5. Высокие сбережения граждан сформированные благодаря высокой производительности труда, или снижением потребления (under-consumption), или же благодаря комбинации обоих этих факторов
6. Эффективность государственных органов. Полное отсутствие коррупции. Максимально эффективное использование государственных чиновников (т.е. никаких раздут штатов)
7. Права частной собственности и сверхэффективная судебная система
8. Физическая безопасность граждан и бизнеса
Страны которые полностью соответствуют всем этим фундаментальным требованиям обречены на успех. Страны которые им не соответствуют, обречены на провал. Но так же есть много стран, которые соответствуют некоторым пунктам, но не соответствуют другим. И тут уже надо думать и прогнозировать. Нужно видеть тенденции – они все же хотят соответствовать фундаментам и идут к ним или же наоборот отдаляются? Если отдаляются, то как быстро? Какие есть шансы на восстановление правильного экономического курса? И т.д. Задаваясь этими вопросами, развивая свои знания в области экономике, вы сможете с достаточной точностью спрогнозировать. Вот вам очередное подтверждение провала методов Кейнса и триумф метода дедуктивной логики.
No comments:
Post a Comment